施亚明
- 作品数：6 被引量：69H指数：4
- 供职机构：东南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金东南大学优秀博士学位论文基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 基于有效矩估计的中国短期利率实证研究
- 2012年
- 同时考虑利率的随机波动、长期均值变化和跳跃行为,本文构建了一个一般化短期利率的三因子跳跃扩散模型。以银行间债券市场7天回购利率的周度数据为研究对象,使用有效矩估计方法,对三因子跳跃扩散模型的四种不同形式进行实证分析与比较。实证结果表明随机波动和跳跃行为是短期利率变化的重要特征,长期均值变化对描述利率动态过程无明显改进。同时研究发现中国短期利率的跳跃行为较之美国过于频繁,这说明了中国利率市场的不成熟性。
- 施亚明谈正达
- 关键词：利率期限结构跳跃扩散模型有效矩估计短期利率
- 银行同业拆借市场的网络模型构建及稳定性被引量：23
- 2010年
- 基于银行同业拆借关系,构建了银行有向网络模型,分析了银行网络的成分结构。在此基础上研究了随机性攻击和选择性攻击对银行网络最大成分的影响,进而分析了银行网络的稳定性。研究结果表明:银行网络对于随机性攻击具有较高的稳定性,对于选择性攻击具有较低的稳定性。该结果有助于加强银行同业拆借市场的风险管理,维护银行同业拆借市场的稳定。
- 李守伟何建敏庄亚明施亚明
- 关键词：复杂网络银行网络稳定性
- 农产品期货市场风险溢出效应测度模型及其实证研究
- 施亚明
- 文献传递网络资源链接
- 基于粗糙集方法在信用评估中的应用探析被引量：15
- 2005年
- 信用评级是银行降低贷款风险的一个重要手段,但银行对客户的信用等级进行评估过程中面临的问题是怎样在繁杂的指标体系中筛选出重要指标。本文将粗糙集理论应用到客户信用评估中来解决该问题,实例证明该方法能够约简指标体系中一半以上的指标而且评估效果较好,从而提高了评估效率。
- 施亚明何建敏
- 关键词：客户信用评估贷款风险信用评级粗糙集
- 时变视角下中美农产品期货波动溢出效应实证被引量：4
- 2013年
- 由于金融市场间价格波动溢出效应具有时变性和动态性的特点,采用双变量BEKK模型研究了国内外农产品期货市场间时变波动溢出关系,得出结论:农产品期货的波动均显著地受到自身前期波动的影响,波动具有聚集性和持久性;美国玉米期货与中国玉米期货不存在波动溢出效应,但是美国大豆期货与中国大豆期货、美国豆粕期货与中国豆粕期货之间均存在双向的波动溢出效应。因此,中国大豆期货和豆粕期货在世界农产品期货市场上具有一定的权力,即定价权。
- 施亚明何建敏
- 关键词：农产品BEKK模型期货波动溢出效应
- 基于复杂网络的银行同业拆借市场稳定性研究被引量：30
- 2011年
- 基于复杂网络的视角,本文分析了我国银行间同业拆借市场的稳定性。首先基于银行同业拆借关系,采用阈值法构建了银行有向网络模型。在此基础上研究了随机性攻击和选择性攻击对银行网络最大弱成分的影响,进而分析了银行网络的稳定性,并构建相应的指标对比分析了随机性攻击和选择性攻击对银行网络稳定性影响的差异。研究结果表明:银行网络对于随机性攻击具有较高的稳定性,对于选择性攻击具有较低的稳定性,并且两种攻击方式对银行网络影响的差异大小与阈值有关。
- 李守伟何建敏庄亚明施亚明
- 关键词：稳定性
