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钟永光

作品数：1 被引量：19H指数：1
供职机构：青岛大学国际商学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇中国证券
  • 1篇中国证券市场
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合保险
  • 1篇组合保险
  • 1篇基金
  • 1篇保本基金
  • 1篇保险
  • 1篇CPPI策略

机构

  • 1篇青岛大学
  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇刘海龙
  • 1篇陈湘鹏
  • 1篇钟永光

传媒

  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国证券市场上执行OBPI与CPPI策略比较研究被引量：19
2006年
基于期权的投资组合保险(O ption-Based Portfo lio Insurance,OBP I)策略和恒定比例投资组合保险(Constant P roportion Portfo lio Insurance,CPP I)策略是两种广泛应用的投资组合保险策略。介绍了OBP I与CPP I策略的理论基础,针对我国证券市场,提出了实证研究的基本假设、操作方法以及绩效评价准则。实证结果表明,OBP I与CPP I策略都能达到预先设定的保本目标;在股市持续上涨时,OBP I策略的表现强于CPP I策略,其他市场状况则不如CPP I策略;在整体绩效上,两者之间的关系受投资期限和CPP I策略乘数取值的影响。
陈湘鹏刘海龙钟永光
关键词：保本基金投资组合保险
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