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王凤敏
作品数:
1
被引量:12
H指数:1
供职机构:
北京工业大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
张燃
北京科技大学东凌经济管理学院
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机构
1篇
北京科技大学
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北京工业大学
作者
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张燃
1篇
王凤敏
传媒
1篇
中国管理科学
年份
1篇
2013
共
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质押贷款质押率决定的期权定价方法
被引量:12
2013年
本文使用期权定价方法研究库存质押贷款质押率的确定问题。质押贷款超额收益现值可看作一个看跌期权的价值。在此框架内,首先分析固定利率零息贷款的质押率和贷款期限、超额收益率以及质物价值波动特征的相互关系。同样的分析被扩展到付息贷款和组合质物等情形,并针对固定利率零息贷款情形给出了数值算例。数值模拟结果给出了质押率的期限结构:贷款期限不同,质押率不同;质押率是贷款期限的凸性减函数。研究结果还表明:质押率是质物价值波动率的凹性减函数,质物价值波动越大,质押率越低,这可用来分析不同金属做质押物时质押率的变化;质押率是风险溢价的凹性增函数,风险溢价越大,银行的风险承受能力越强,质押率越高。
张燃
徐爽
王凤敏
关键词:
质押贷款
质押率
看跌期权
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