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高红霞
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
重庆工学院数学与统计学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
一般工业技术
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合作作者
张铁
东北大学信息科学与工程学院
祝丹梅
东北大学信息科学与工程学院
陈冬玲
东北大学信息科学与工程学院
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2008
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一种实物期权的新型模糊定价方法
被引量:6
2008年
针对实物期权定价中预期现金流收益的现值是个预测值,而采用精确值给出不太合理的问题,分析了三角模糊数或梯形模糊数给出它的区间估计值,并利用Black-Scholes公式(简称B-S公式)为之定价的方法.提出了将预期现金流收益现值的专家评估区间转化成正态模糊数并利用格贴近度构造权向量的一种新的实物期权定价方法,验证了利用正态模糊数估计现金流收益现值的合理性.最后通过实例模拟证明了该方法的有效性.
祝丹梅
张铁
陈冬玲
高红霞
关键词:
实物期权定价
B-S公式
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