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葛靖

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇回报
  • 1篇股市
  • 1篇波动率
  • 1篇成交
  • 1篇成交量

机构

  • 1篇安徽师范大学

作者

  • 1篇黄旭东
  • 1篇葛靖

传媒

  • 1篇安徽师范大学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究
2016年
在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已实现极差有一定的影响,然而在样本外预测效果方面,加入这些滞后变量后的增广HAR模型同传统HAR模型相比并没有显著提高.
黄旭东葛靖
关键词：波动率成交量
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