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黄旭东

作品数：18 被引量：35H指数：4
供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金安徽省高等学校优秀青年人才基金“曙光计划”项目更多>>
相关领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 14篇理学
  • 4篇经济管理
  • 1篇文化科学
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 2篇英文
  • 2篇随机环境
  • 2篇随机环境中马...
  • 2篇排它过程
  • 2篇强混合
  • 2篇马氏链
  • 2篇可约
  • 2篇可约性
  • 2篇教学
  • 2篇ROC
  • 2篇RSI
  • 2篇不可约
  • 2篇不可约性
  • 2篇常返
  • 2篇常返性
  • 2篇Π
  • 1篇等价
  • 1篇等价性
  • 1篇定理
  • 1篇动态VAR

机构

  • 17篇安徽师范大学
  • 5篇华东师范大学
  • 2篇安徽大学
  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 18篇黄旭东
  • 4篇张琼
  • 3篇汪世界
  • 2篇郭大伟
  • 2篇刘伟
  • 1篇杨杰
  • 1篇张金洪
  • 1篇张琼
  • 1篇任永
  • 1篇刘晓
  • 1篇徐耸
  • 1篇祝东进
  • 1篇葛靖
  • 1篇刘伟

传媒

  • 5篇安徽师范大学...
  • 2篇应用概率统计
  • 1篇华东师范大学...
  • 1篇价格理论与实...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇应用数学
  • 1篇经济数学
  • 1篇大学数学
  • 1篇合肥学院学报...
  • 1篇科技信息

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
  • 3篇2008
  • 3篇2007
  • 1篇2005
  • 3篇2004
  • 1篇2003
共 18 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
《概率统计》教学中几个疑难问题之辩析被引量：5
2004年
针对《概率统计》课教学中经常出现的一些问题,分析了产生错误的原因并给出了解决问题的一些方法和技巧.
郭大伟祝东进张金洪任永黄旭东
关键词：概率统计疑难问题
高维稀疏精度矩阵的有效分布式估计被引量：1
2017年
基于去偏的D-trace损失Lasso惩罚方法和阈值方法给出了数据分布在不同机器上高维稀疏精度矩阵的分布式估计.该方法不仅可以实现稀疏精度矩阵的非零元素正确选择,而且误差速率同非分布式估计相当.数值结果进一步表明该方法的有效性.
王冠鹏黄旭东
关键词：分布式估计
关于一维排它过程平稳blocking测度的研究
全文共分三章，在第一章中，简述了排它过程及其一些性质。在第二章中，运用Poisson过程在X上构造了排它过程η，使得这种构造便于这样的两个过程能够适当地被耦合。在第三章中，证明了具有转移速率p(x，y)的一维排它过程满足...
黄旭东
文献传递
关于一维排它过程平稳blocking测度的存在性被引量：1
2004年
本文证明了具有非平移不变转移速率p(x ,y)的一维排它过程平稳blocking测度的存在性 ,推广了文献 [5]中的有关结果 .
黄旭东汪世界
关键词：排它过程
一种新的弱相依系数和应用(英文)
2010年
本文在积分概率距离意义下提出了两个随机变量之间一种新的弱相依系数,并证明了此系数可获得协方差不等式和强大数定律,而且对于相关随机变量序列,我们还可以进一步研究矩不等式.
黄旭东徐耸
关键词：强大数定律
马氏调制的几何布朗运动与布林带被引量：2
2007年
在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带,并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立.本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.
黄旭东刘伟
股票的特征值及G-特征向量分析
2011年
通过股价序列具有Markov齐次性将股价综合指数分成6个状态,建立了股票交易市场的综合指数和股价波动、稳态概率的分析预测模型.利用模型对股票综合指数进行特征值和G-特征向量分析法,并对上海证券交易所股份综合指数的部分历史数据进行了相应的实证分析.
杨杰黄旭东郭大伟
关键词：马尔柯夫过程特征值
关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质(英文)被引量：2
2008年
研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
黄旭东张琼刘伟
关键词：RSIROC强混合
基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究
2016年
在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已实现极差有一定的影响,然而在样本外预测效果方面,加入这些滞后变量后的增广HAR模型同传统HAR模型相比并没有显著提高.
黄旭东葛靖
关键词：波动率成交量
基于GARCH股票市场模型技术指标的理论分析被引量：5
2007年
本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量,并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质,证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立.这为股价的技术分析提供了理论依据.
黄旭东刘伟
关键词：GARCH模型RSIROC强混合
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共2页<12>
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