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王努

作品数：1 被引量：26H指数：1
供职机构：山东师范大学信息科学与工程学院更多>>
发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇时间序列分析...
  • 1篇ARMA
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇山东师范大学

作者

  • 1篇杨怡
  • 1篇刘希玉
  • 1篇武伟
  • 1篇王努

传媒

  • 1篇计算机技术与...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
时间序列分析方法及ARMA,GARCH两种常用模型被引量：26
2010年
证券市场具有数据单一性(大量不需要经过特殊处理的数据)、分析手段多样性和隐蔽性的特点,且与其飞速发展不相称的是证券分析技术进展的缓慢。股市系统中时间序列的预测问题具有重要的理论及实际意义,时间序列的获取是通过对数据库中数据进行分类汇总分析而获得。获取时间序列数据以后可以对它进行预测分析,从而较准确地预见系统的演进。文中介绍了时间序列的基本知识,同时比较了ARMA和GARCH两种常用模型,得出对于中国股市,GARCH模型性能优于ARCH模型。
武伟刘希玉杨怡王努
关键词：时间序列分析法
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