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王智宇

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：吉林大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇有限差分
  • 2篇有限差分法
  • 2篇期权
  • 2篇美式
  • 2篇美式看跌期权
  • 2篇看跌期权
  • 2篇差分法
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇CEV模型

机构

  • 2篇吉林大学

作者

  • 2篇朱本喜
  • 2篇宋海明
  • 2篇王智宇

传媒

  • 2篇吉林大学学报...

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法被引量：1
2014年
考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
李景诗王智宇朱本喜宋海明
关键词：BLACK-SCHOLES模型美式看跌期权
求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法被引量：4
2014年
采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即快速又精确,为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法.
王智宇李景诗朱本喜宋海明
关键词：CEV模型美式看跌期权
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共1页<1>
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