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张秋萍

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：长江学者和创新团队发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇新巴塞尔协议
  • 1篇金融
  • 1篇金融网
  • 1篇互联
  • 1篇互联网
  • 1篇风险评估
  • 1篇巴塞尔协议
  • 1篇RAROC模...

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇熊正德
  • 1篇熊一鹏
  • 1篇张秋萍

传媒

  • 1篇经济经纬

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于风险调整资本回报率模型的互联网金融网贷风险定价研究——以新巴塞尔协议为视角被引量：3
2017年
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。
熊正德张秋萍熊一鹏
关键词：风险评估RAROC模型新巴塞尔协议
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