李星野
- 作品数：84 被引量：178H指数：7
- 供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金上海市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学电子电信更多>>
- 基于双混沌互扰系统的图像加密算法被引量：3
- 2009年
- 针对低维混沌系统有可能退化为周期问题,以及高维混沌系统计算量大的缺陷,提出基于双混沌互扰系统的图像加密算法。通过两个简单的Logistic映射间的互扰,构造一个双混沌互扰系统。双混沌互扰系统的最大特点是扰动项同时包括常数扰动项和随机扰动项,不仅保证了系统必要的复杂性,而且增大了系统参数的取值范围。以双混沌互扰系统作为序列密钥发生器,提出一种改进的二值序列量化方法。对二值序列做随机性检验和相关性分析的结果表明,该二值序列具有良好的伪随机性和相关性,适合作为加密密钥。将其应用于图像加密的仿真实验结果也表明,该二值序列能有效且安全地掩盖明文信息,取得了较好的加密效果。
- 胡勇辉李星野
- 关键词：LOGISTIC映射二值序列伪随机序列
- 基于小波神经网络和ARMA模型的CPI波动区间预测被引量：3
- 2016年
- 目前对于消费者价格指数(CPI)的预测研究基本集中于点预测。为预测本期较上期的CPI数据波动区间,提出一种基于小波神经网络和ARMA组合模型预测的方法。该模型首先利用小波神经网络对CPI数据进行拟合测试,对测试序列实际输出和期望输出的残差序列{et}进行ARMA建模预测,然后基于方差最小原则得到预测残差序列{e!t}95%的置信区间。通过实验表明预测残差序列95%置信区间可以很好的反应未来CPI数据的波动情况,具有较高的参考价值。
- 张泼泼李星野
- 关键词：CPI小波神经网络ARMA
- 分片线性函数逼近与DCT相结合的图像压缩方法被引量：1
- 2001年
- 文章基于分片线性模型的紧凑表示和整体拟合方法，提出了一种新的分片线性逼近算法。并将此算法用于对JPEG标准的改进。基本方法是在对图象数据做了DCT变换之后，对于不同块相同位置的元素，在保持块相对位置不变的前提下，进行分片线性函数逼近，从而在更大范围内把握图像的相关性，提高图像的压缩比率。
- 王万宾王书宁李星野
- 关键词：图像压缩编码JPEGDCT函数逼近
- 基于小波去噪的Bootstrap法基因阈值确定技术
- 2015年
- 预测基因的首要任务即是识别DNA序列信息中的编码序列(即外显子)。考虑到基因采集过程中噪声的存在,提出在小波去噪的基础上,再将Bootstrap法与常见的阈值确定技术相结合。新方法能够通过对人类基因的实证分析仿真出人类基因的阈值分布图,给出具体近似分布函数,得到一个最佳阈值,结果表明该技术得到的阈值准确度更高。
- 姜剑梅李星野张烨培
- 关键词：小波去噪BOOTSTRAP基因最佳阈值
- 沪深港股市相关性的小波分析被引量：5
- 2008年
- 主要使用离散小波变换(DW T)对沪深港股市的相关性进行研究.小波可以把方差和相关系数在不同尺度上进行分解,以便更仔细地研究时间序列的波动性在不同尺度上的相关程度.研究发现:三地股票市场的波动性都随着小波尺度的变化而变化;沪深股市与香港股市相关性非常低,而且在不同尺度上相关程度有较大差别.
- 薛超李星野雷蕾
- 关键词：小波变换相关系数股票
- 基于分片线性函数的图象压缩方法
- 2001年
- 使用了一种新的分片线性逼近算法。算法首先对极大极小这一分片线性函数的紧凑表示形式做了改进，然后以线性规划方法作为主要工具，以极小化拟合误差为准绳，同时确定全部参数；实现了分片线性函数对非线性样本数据的整体拟合；充分发挥了分片线性逼近的优势。在此基础上，提出了一种基于分片线性逼近的图象压缩编码方法。这种方法具有解压缩速度快的优点，与其它的图象压缩方法（例如ＤＣＴ）相结合，能够提高图象的压缩效率。
- 李星野王书宁王万宾
- 关键词：图象压缩编码图象处理计算机
- 基于Fourier变换和ARMA模型的纳斯达克综合指数预报被引量：1
- 2017年
- 针对金融时间序列存在非线性、随机波动强的特点,提出Fourier变换结合ARMA模型的区间预测方法。根据谱密度分布,通过信噪比和方差累积变化确定时间序列的多周期复合趋势。数据分析表明,这种多周期复合趋势的残差适合用ARMA模型建模。对2012年12月28日至2015年7月21日纳斯达克综合指数每日收盘价的分析显示:该序列的最佳趋势由两个周期序列合成,对该趋势的残差用ARMA模型建模,获得比较理想的区间预报效果。
- 王文颖李星野
- 关键词：FOURIER变换ARMA模型信噪比
- 基于高频数据的统计套利实证研究被引量：1
- 2019年
- 统计套利的实证研究大多是利用高频数据来实现的,研究的主要内容是统计套利策略的有效性及套利模型的稳定性,很少研究数据频率对于统计套利结果的影响。利用沪铜期货合约的分钟级数据来进行统计套利,其实证结果表明,在相同的统计套利策略下,当数据频率低于30分钟时,高频数据的数据频率对于套利结果无影响;当数据频率高于30分钟时,频率越高,套利结果越好。
- 方军李星野
- 关键词：统计套利高频数据GARCH模型
- 房地产周期波动与金融稳定的相关性研究被引量：2
- 2014年
- 房地产业作为一个资金密集型产业,其发展离不开金融机构的信贷支持,同时,房地产市场的周期波动又会影响到区域金融稳定性。本文在对以往有关房地产周期性波动和金融稳定相关性研究的基础上,对中国房地产周期波动性与金融稳定关系进行了描述性分析,并利用1988~2011年的年度数据,通过建立向量自回归模型对中国房地产周期波动与金融稳定性进行定量分析,发现两者之前存在相关关系。最后,为促进我国金融机构的稳定发展,又提出了相关政策建议。
- 董晓玉李星野
- 关键词：房地产周期金融稳定房地产市场
- CPPI的优化策略及实证分析被引量：3
- 2015年
- CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略,在保本基金,保险等领域得到广泛应用,许多关于CPPI策略的研究都是假设市场在连续时间条件下.通过研究基于离散时间条件下的CPPI策略,并引入股指期货作为风险资产,对传统CPPI策略进行修正;同时讨论修正CPPI策略模型和传统CPPI策略模型在不同市场状况下的差异.采用Monte Carlo模拟方法对不同CPPI策略进行仿真,结果表明:在离散时间条件下,当放大乘数m较小时,不同CPPI策略都能实现保本,但不同CPPI策略期末价值差别明显.
- 卢仕泽李星野
- 关键词：CPPI策略MONTECARLO模拟投资组合
