马国栋
- 作品数：4 被引量：6H指数：1
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金地理信息科学教育部重点实验室开放研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 涡度拟能的选择性衰变及波的选择
- 2008年
- 研究β平面上2层的准地转流,通过变分计算得出在给定能量、动量以及环量的约束条件下最小的拟能解.此最小解的形式依赖于所考虑区域纬向长度与径向长度的比例.当纬向长度大于径向长度的某一倍数时,除一种特殊情形外,最小解是Rossby波;反之,最小解的形式取决于能量与动量平方的比值.
- 蔡景景马国栋周雷刘永明
- 关键词：ROSSBY波
- 基于随机波动模型的沪深股市波动分析--以06，07年度沪深股指为例被引量：5
- 2008年
- 基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯(Bayes)分析方法,应用随机波动(SV)模型实证分析06、07年度中国股票市场指数的波动性,并对比沪市与深市的股指,对不同形式的SV模型的参数进行估计,对结论作出合理的解释.
- 马国栋吴喜之
- 随机波动模型的局部影响分析被引量：1
- 2008年
- 在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.
- 马国栋吴喜之
- 关键词：KALMAN滤波
- SV模型局部分析的稳健性研究
- 2009年
- 随机波动(SV)模型是一种重要的具有隐性波动的时间序列模型。本文在对SV模型进行Cook局部影响分析的基础上,探讨方法对参数估计精度的稳健性,从而评价局部影响分析方法应用在时间序列模型的优劣。
- 刘源马国栋
- 关键词：稳健性
