朱利平
- 作品数：10 被引量：62H指数：3
- 供职机构：华东师范大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金香港特区政府研究资助局资助项目上海市教育发展基金更多>>
- 相关领域：理学一般工业技术医药卫生经济管理更多>>
- 回归中降维模型的估计与检验
- 大规模数据降维技术是统计中一个非常重要的问题，而充分降维是这个领域中一个非常重要的工具。充分降维的思想是：在不假定任何参数模型以及不损失条件分布F(Y|X)中所含有的信息的前提下，通过数据中高维的自变量的一些线性组合来达...
- 朱利平
- 关键词：渐近正态性降维技术经验似然核估计概率论
- 跳扩散模型下权益指数年金的定价(英文)
- 2008年
- 权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,但是一些例外事件(比如,重大的政治事件)的发生,会导致价格的巨幅波动,这个假设并不合理.因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题.运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,并对结果作了敏感性分析.
- 钱林义朱利平姚定俊
- 关键词：权益指数年金ESSCHER变换参与率点对点跳扩散过程
- 关于参数型copula函数的拟合检验被引量：7
- 2007年
- 在金融和保险中,copula函数是一种构造多元相关分布函数的有力工具．然而,怎样选择一个适当的copula函数用于拟合数据,并没有找到统一的方法．因此,基于copula函数的经验分布,我们提出了一种用于检验具有某种特定参数结构的copula函数拟合数据优良性的方法,并得到了此检验的渐近性质．由于该检验统计量的极限分布依赖未知参数,我们采用非参数蒙特卡罗方法确定临界值．我们做了一个简单的模拟来验证本文提出的检验方法的功效．
- 武萍於州朱利平朱力行
- 关键词：COPULA函数
- 含发散维数自变量的单指标模型中方向向量的稳健估计
- 2010年
- 在回归分析中,常常引入大量的自变量来减少模型拟合的误差.本文考虑如下非常一般的单指标模型:在给定自变量X的线性组合β0τX的条件下,响应变量Y和维数发散的自变量X相互独立,其中β0是pn维向量.本文在这样的单指标模型假设下讨论当pn→∞时单指标模型中方向向量的稳健估计问题.我们发现,当pn=o(√n)时,最小二乘估计βn0能够相合地估计β0的方向.为了剔除不相关的自变量,从而提高回归模型的可解释能力,我们提出基于1-正则化的算法,通过加二次限制得到稀疏的最小二乘估计.1-正则化的解βn不仅可以相合地估计β0的方向,而且可以产生稀疏的估计.因此,我们可以选择一些重要的自变量,在保持预测准确度的同时使模型解释变得容易.模拟分析和汽车价格数据应用分析表明,我们所提出的估计方法在有限样本场合具有良好的表现.
- 朱利平朱力行
- 关键词：稀疏性
- 基于谱密度评价随机性(英文)
- 2009年
- 为了评价一个平稳过程的随机性,我们基于谱密度提出了一个图方法.当图中的散点呈现线性关系的时候,我们可以判定这个序列是随机的.为了说明这个思想,我们用模拟的办法来检验伪随机数的随机性.另外,我们也用了一个实际数据来考察数据的相关性.这两个例子都说明了我们的图方法是非常有效的.
- 朱利平林龙年
- 关键词：随机性谱密度
- 小鼠海马CA1神经元放电序列的非线性特征分析
- ＜正＞研究表明,大脑神经网络中的神经元自发放电活动存在非线性现象,即神经元放电序列在不同时间尺度下显示出自相似的波动,称为长时程相关性,Fano因子可用来考察神经元放电活动的这种时序特性。我们运用多通道（96通道）在体记...
- 邝慧朱利平谢琨林龙年
- 关键词：锥体细胞中间神经元
- 文献传递
- 常利率风险模型中破产时刻、破产前瞬时盈余和破产赤字的矩被引量：2
- 2006年
- 本文通过常利率风险模型中罚金折现期望值函数解的形式,研究了破产时刻、破产前瞬时盈余和破产赤字矩的性质,得到关于这些矩的递归表达式．
- 刘莉朱利平
- 关键词：破产
- 线性结构方程参数估计的一种简单方法被引量：5
- 2005年
- 利用极大似然法或者最小二乘法等对线性结构方程进行估计时,会受到一定的限制.针对这一弊端,本文提出利用偏最小二乘法的思想估计线性结构方程,并将它应用于顾客满意度模型中.实证分析表明了该方法的有效性.
- 朱利平刘莉
- 关键词：偏最小二乘顾客满意度模型
- 切片逆回归的样条逼近
- 2007年
- 在研究非参数回归问题时,降维技术是很有帮助并常常很有必要的．在此领域,切片逆回归(SIR)方法对于估计中心降维(CDR)子空间是很有效的．本文提出了用最小二乘回归样条来估计SIR的核矩阵．通过引入适当的权函数,上述样条逼近法也能很好地用来处理异方差问题．对于样条节点的选择在一个很大范围内,本文证明了样条逼近方法的渐近正态性．本质上,这与用核光滑的结果有点类似．此外,本文基于SIR矩阵的特征值提出了一种修正型的BIC准则．对于SIR和其他类似的降维方法,这种修正型的BIC准则都可以用来决定结构维数．通过一个实际例子说明了上述方法的实用性,并给出了样条逼近法和其他现有方法之间的模拟比较结果．
- 朱利平於州
- 关键词：渐近正态降维
- 混合指数分布的参数估计被引量：47
- 2006年
- 混合指数分布是寿命数据分析中一个非常重要的统计模型．但是利用正规的统计方法如矩估计、极大似然估计等估计模型的参数往往比较困难．本文应用EM算法详细研究了混合指数分布在正常工作条件下和在进行恒加应力加速寿命实验条件下,在完全数据场合、Ⅰ-型截尾和Ⅱ-型截尾场合的参数估计问题．模拟说明利用EM算法来估计混合指数分布是一种非常有效的方法．
- 朱利平卢一强茆诗松
- 关键词：混合指数分布EM算法加速寿命试验完全数据
