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郑伟安

作品数：7 被引量：20H指数：3
供职机构：华东师范大学更多>>
相关领域：理学交通运输工程历史地理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇历史地理

主题

  • 4篇交易
  • 4篇高频交易
  • 2篇套利
  • 2篇统计套利
  • 1篇大学教授
  • 1篇输运
  • 1篇输运问题
  • 1篇疏浚
  • 1篇疏浚土
  • 1篇数学
  • 1篇数学基础
  • 1篇文化大革命
  • 1篇卖价
  • 1篇木匠
  • 1篇技术指标
  • 1篇ETF套利
  • 1篇MACD
  • 1篇MACD指标
  • 1篇长江口
  • 1篇成交

机构

  • 7篇华东师范大学

作者

  • 7篇郑伟安
  • 2篇周瑜
  • 1篇吴述金
  • 1篇徐晓楚
  • 1篇刘畅
  • 1篇朱小怡
  • 1篇王可
  • 1篇吴雯
  • 1篇陈实
  • 1篇包思

传媒

  • 4篇华东师范大学...
  • 1篇中国工程科学
  • 1篇上海党史与党...
  • 1篇第六届全国金...

年份

  • 1篇2014
  • 5篇2013
  • 1篇2008
共 7 条 记 录，以下是 1-7
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排序方式：
成交价在高频交易中的分析与应用被引量：5
2013年
近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势."快进快出,交易频繁","每次收益微小"的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成交价估计模型.通过实际应用,以MACD技术指标的策略为例,验证成交价模型具有良好的稳定性,能够带来更好的收益.
刘畅郑伟安
关键词：成交价成交量高频交易
中国市场ETF套利研究被引量：4
2013年
首先提出了一个描述配对资产之间价格关系的新模型a_x(t)X_t-a_y(t)Y_t=m_t+s_tε_t,其中X_t与Y_t表示两个资产在t时刻的价格,a_x(t)与a_y(t)表示资产配对系数,m_t表示长期趋势,st表示残差的标准差,εt为标准化的残差.当系数a_x(t)与a_y(t)固定,s_t与趋势项mt保持恒定时,模型可退化为一种两变量的的协整模型.然后基于这个新模型,提出了一种利用平稳过程{ε_t}进行套利的高频交易方法,并将此方法应用到中国市场流动性较强的三只ETF(ExchangeTraded Fund)基金中,对其进行两两配对套利,均取得较高的且非常稳定的理率收益。
陈实吴述金郑伟安
关键词：高频交易统计套利
基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用被引量：14
2013年
近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.
包思郑伟安周瑜
关键词：高频交易MACD指标
从“小木匠”到20世纪80年代中国最年轻的大学教授
2008年
1968年，我从上海市长乐中学毕业，名义上是初中毕业，但实际上因为1966年我初一的时候“文化大革命”就开始了，实际上只学了一点点语文和数学，初中的主要课程，比如平面几何、物理、化学等都没有学过。
郑伟安徐晓楚王可朱小怡吴雯
关键词：大学教授木匠初中毕业
长江口疏浚土利用的数理优化被引量：1
2013年
在建立国际航运中心的道路上,上海面临着长江口深水岸线及土地达到了近乎饱和所带来的发展壁垒,增加港区已经成为必然。同时政府每年花费大量的资金去疏浚长江口的泥沙,若能充分利用长江口的疏浚土资源吹填到横沙东滩,进行资源整合,借力发展横沙东滩则有望再建一个上海港,其吞吐能力能够满足未来30年的发展需要。该实际问题所涉及的数学模型为Monge-Kantorovich问题。本文以该模型为基础,设计了一个计算吹填所耗费总能量的数值算法,以此来估算整个工程的耗费。
周瑜郑伟安
关键词：疏浚土
关于高频交易的数学基础
高频交易是金融里的高科技。牵涉到计算机软硬件与概率统计理论。由于业界的高度竞争性与保密性，学界对此知之甚少。我们用平稳过程的理论，成功的研发了多种高频交易套利策略，并讨论了相应的数学基础。
郑伟安
从统计套利看大数据的研究与应用
2014年
大数据是一个热门词,但还没有形成严格的理论基础。研究大数据的目的全在于应用。从数学形式来看,大数据与高维高频海量数据区别不大.从统计学的观点来看,研究大数据就是从高维高频的海量数据中找出一个较低维的平稳过程,然后利用大数定律(也叫遍历定理)找到其可用的价值。在金融交易中,这就是统计套利.
郑伟安
关键词：大数据统计套利
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