陈实
- 作品数：2 被引量：9H指数：2
- 供职机构：华东师范大学金融与统计学院更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术电子电信理学更多>>
- 中国市场ETF套利研究被引量：4
- 2013年
- 首先提出了一个描述配对资产之间价格关系的新模型a_x(t)X_t-a_y(t)Y_t=m_t+s_tε_t,其中X_t与Y_t表示两个资产在t时刻的价格,a_x(t)与a_y(t)表示资产配对系数,m_t表示长期趋势,st表示残差的标准差,εt为标准化的残差.当系数a_x(t)与a_y(t)固定,s_t与趋势项mt保持恒定时,模型可退化为一种两变量的的协整模型.然后基于这个新模型,提出了一种利用平稳过程{ε_t}进行套利的高频交易方法,并将此方法应用到中国市场流动性较强的三只ETF(ExchangeTraded Fund)基金中,对其进行两两配对套利,均取得较高的且非常稳定的理率收益。
- 陈实吴述金郑伟安
- 关键词：高频交易统计套利
- 多服务台混合制排队模型M/G/s/K的仿真研究被引量：5
- 2010年
- 为更快、更方便地得到一般服务时间的多服务台混合制中M/G/s/K排队系统在达到稳定之后的系统状态,通过离散化处理仿真时间方法,并借鉴时间步长法的思想,给出一种基于Matlab编程的仿真算法。通过实验说明了该方法的有效性。对于处理此类排队问题提供了一个新的方法。
- 陈实
- 关键词：MATLAB编程
